"얼마를 넣는가"가 "무엇을 사는가"보다 먼저다: 포지션 사이징의 침묵하는 힘
초보가 가장 늦게 배우는 게 사이징입니다. 다들 "뭘 살까"에 매달리지만, 살아남는 사람은 "한 번에 얼마를 거는가"를 먼저 정합니다. 같은 전략도 사이징이 잘못되면 한 번의 흔들림에 계좌가 비어버립니다.
천옥 시스템은 한 번에 최대 3개 포지션(MAX_OPEN_POSITIONS=3)으로 자본을 나눕니다. 한 종목에 전부 몰지 않습니다. 자본을 슬롯으로 쪼개면, 한 자리가 무너져도 나머지가 시스템을 지탱합니다.
여기엔 숨은 함정이 있습니다. 수익률을 합산할 때, 한 슬롯의 수익률을 통째로 더하면 실제보다 부풀려집니다. 그래서 천옥은 각 신호의 수익을 슬롯 수로 나눠(return_pct / 3) 가중합니다. 분할해 넣은 만큼, 분할해서 계산합니다.
오늘의 관점은 정직한 산수입니다. "한 종목이 30% 올랐다"는 말은, 자본의 3분의 1만 들어갔다면 계좌엔 10%로 들어옵니다. 이 단순한 나눗셈을 빠뜨리면 모든 성과가 과장됩니다.
점검 질문. "내 모의 수익률은 실제 투입 비중을 반영하는가?" 전액 투입을 가정한 숫자는 거의 항상 거짓말입니다.
오늘의 한 문장: "무엇을 사느냐보다, 얼마나 사느냐가 당신을 지킨다."
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※ 자기이해·참고용. 결과 보장 아님. 주식 이야기는 모의투자 기록입니다 — 실제 거래가 아닙니다.