수익은 자랑하고 손실은 숨긴다: 드로다운을 못 보면 시스템은 거짓말한다
모의투자 화면에서 사람들이 가장 먼저 보는 건 누적 수익률입니다. 가장 안 보는 건 최대 낙폭, 즉 드로다운입니다. 그런데 시스템의 진짜 체력은 이 낙폭에서 드러납니다.
드로다운은 "고점 대비 얼마나 깊게 무너졌는가"입니다. 수익률 +30%가 멋져 보여도, 중간에 -40%를 견뎌야 했다면 대부분의 사람은 그 -40% 구간에서 시스템을 꺼버립니다. 살아남지 못한 전략은 수익을 줄 기회조차 없습니다.
천옥 시스템은 고점(equity peak)을 표시용 리스트가 아니라 별도의 영속 필드로 추적합니다. 화면이 보여주는 최근 90개 곡선에 가려진 진짜 최고점까지 기억하기 위해서입니다. 낙폭을 정확히 재야 청산 규율도 정직해집니다.
오늘의 관점은 청산입니다. 진입은 누구나 합니다. 시스템과 도박을 가르는 건 "언제 손절하고 언제 멈추는가"입니다. 손절선이 없는 전략은 전략이 아니라 기도입니다.
그래서 점검 질문은 이것입니다. "내 모의 시스템은 최대 드로다운을 정직하게 기록하는가?" 기록하지 않으면, 당신은 손실을 숨기는 시스템을 자랑하고 있는 겁니다.
오늘의 한 문장: "수익률은 광고, 드로다운은 진실." 깊이를 견딜 수 있는 만큼만 들어가세요.
🔮 무료 AI 사주/진단: cheonoksystem.com
📩 매일 신호 1개 무료구독
※ 자기이해·참고용. 결과 보장 아님. 주식 이야기는 모의투자 기록입니다 — 실제 거래가 아닙니다.