너무 잘 맞는 백테스트는 미래가 아니라 과거를 외운 것이다
모의투자 전략을 다듬다 보면 황홀한 순간이 옵니다. 파라미터를 살짝 바꿨더니 과거 차트에 완벽하게 들어맞는 곡선이 나오는 순간. 그런데 그 완벽함이야말로 가장 위험한 신호입니다.
이걸 커브피팅, 과최적화라고 부릅니다. 전략이 과거의 우연한 잡음까지 외워버린 상태죠. 시험 문제를 풀이가 아니라 답만 외운 학생이 새 문제에서 무너지는 것과 같습니다. 과거에 100점인 전략이 미래엔 0점일 수 있습니다.
천옥의 백테스트는 일봉(daily OHLCV) 기준의 단순한 추세 돌파 규칙을 씁니다. 규칙이 단순할수록 외울 잡음이 적습니다. 분봉·시간봉으로 잘게 쪼개 화려한 곡선을 만드는 유혹은, 검증 전엔 전부 VERIFY_REQUIRED로 둡니다.
오늘의 관점은 단순함의 방어력입니다. 변수가 많을수록 과거엔 잘 맞고 미래엔 잘 틀립니다. "왜 작동하는지" 한 문장으로 설명 못 하는 전략은, 설명할 수 없는 이유로 무너집니다.
점검 질문. "내 전략은 파라미터를 조금 바꿔도 견디는가?" 살짝만 바꿔도 수익이 무너진다면, 그건 전략이 아니라 과거에 맞춘 장식입니다.
오늘의 한 문장: "완벽하게 맞는 과거를 의심하라. 미래는 절대 그렇게 친절하지 않다."
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※ 자기이해·참고용. 결과 보장 아님. 주식 이야기는 모의투자 기록입니다 — 실제 거래가 아닙니다.